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2024/10
왜 낮은 승률의 트레이딩 시스템이 높은 승률 시스템보다 더 성공적인가?
낮은 승률 트레이딩 시스템의 성공 비결은 ‘안티프래질리티(antifragility)’에 있습니다. 안티프래질리티는 손실을 효과적으로 통제하면서 시장에서 높은 보상의 기회를 최대한 활용할 수 있게 합니다.
낮은 승률 시스템은 작은 손실을 감수하고 높은 보상 비율을 추구하여 성공할 수 있는 반면, 높은 승률 시스템은 보통 더 넓은 손절폭에 의존하며, 손절이 발생할 경우 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.
켈리 공식 적용 예시
두 개의 트레이딩 시스템을 예로 들어보겠습니다.
- 시스템 A는 승률이1이고 지급 비율이 30입니다. 켈리 공식을 통해 최적의 베팅 비율은 자본의 7%가 됩니다:(30×0.1−0.9)/30=0.07(30×0.1−0.9)/30=0.07
- 시스템 B는 승률이8이고 지급 비율이 0.5입니다. 이에 따른 최적의 베팅 비율은 자본의 40%가 됩니다:(0.8×0.5−0.2)/0.5=0.4(0.8×0.5−0.2)/0.5=0.4
시스템 A가 10번의 트레이드 중 한 번 승리하고 시스템 B가 다섯 번 중 네 번 승리한다고 가정하면, 시스템 A의 장기 성장률은 약간 더 높지만, 시스템 A의 최대 손실폭이 더 크다는 점이 드러납니다. 이는 도박 시스템은 고정된 승률에 의존하지만, 실제 트레이딩 환경에서는 승률과 지급 비율이 변화할 수 있음을 보여줍니다.
낮은 승률 시스템의 안티프래질리티
낮은 승률 시스템은 보통 극단적인 시장 이벤트에 더 강하며 짧은 손절폭을 유지하고 높은 보상 상황에 대비합니다. 이러한 시스템은 과거 패턴에만 의존하지 않기 때문에 “블랙 스완” 사건에서도 이익을 얻을 수 있습니다. 반면, 높은 승률 시스템은 과거 데이터에 기반해 더 넓은 손절폭을 설정하기 때문에 동일한 상황에서 더 큰 손실을 경험할 수 있습니다.
손실 통제와 그 어려움
손실폭을 통제하는 것은 장기 성장에 필수적이지만, 실제 트레이딩에서는 감정, 시장의 예측 불가능성, 기타 정량화하기 어려운 요소들이 작용하여 어려움을 줍니다. 손실이 증가할수록 트레이더들은 비합리적 거래 행동을 할 위험이 높아지는데, 효과적인 트레이더들은 이러한 감정적 거래를 인지하고 거래를 중단해 통제력을 되찾습니다.
실세계의 유사성: 생물학적 및 경제적 시스템
안티프래질리티의 예시는 자연에서도 쉽게 발견됩니다. 예를 들어, 유전자 경쟁이나 무한한 수익을 추구하면서 손실을 제한하는 벤처 캐피털 전략이 있습니다. 이러한 접근 방식은 예측할 수 없는 상황 속에서도 시스템이 번창할 수 있게 해주며, 경직된 시스템은 적응에 실패할 수 있습니다. 금융 시장에서 유연성을 유지하고 시장의 리듬을 존중하는 것은 강제적인 통제보다 장기적인 성공을 가능하게 합니다.
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참고: 금융 상품 거래는 높은 위험을 동반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 위험을 충분히 이해하고 적절한 관리 조치를 구현하세요.
