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2024/08
모든 트레이더가 반드시 배워야 할 16가지 효과적인 거래 전략
다양한 전략을 활용하면 트레이더들은 리스크를 관리하고, 트렌드를 파악하며, 수익을 극대화할 수 있습니다.
여기 각각 고유한 접근법과 방법론을 가진 16가지 효과적인 거래 전략이 있습니다.
전략 1: 오프닝 경매 전략
개장 가격 전투는 트레이더들에게 중요한 초점입니다. 아이디어는 간단합니다: 시장이 개장한 후 일정 시간 내에 상승 또는 하락을 바탕으로 그 날의 트렌드를 예측하는 것입니다. 이 전략은 1분, 3분, 5분 차트에서 잘 작동하며, 매개변수가 최소로 설정되어 있어 최적화의 여지가 거의 없습니다.
전략 2: 클래식 외환 이상 전략
1986년 Keith Fitschen이 만든 이 전설적인 거래 시스템은 한때 연간 수익률 100% 이상을 달성했습니다. 이상 시스템은 거래를 위해 세 개의 밴드를 사용합니다. 중간 밴드(MID)는 과거 N일간의 종가의 산술 평균(MA)을 계산한 것이며, 변동성을 측정하기 위해 종가의 표준 편차(std)를 사용하여 상단 밴드(MID + m * std)와 하단 밴드(MID – m * std)를 계산합니다. 가격이 상단 밴드를 돌파하면 매수하고, 중간 밴드로 돌아오면 포지션을 청산합니다. 반대로, 가격이 하단 밴드를 돌파하면 매도하고, 중간 밴드로 돌아오면 포지션을 청산합니다.
전략 3: 터틀 거래 전략
Richard Dennis가 개발한 터틀 거래 방법은 간단하지만 효과적입니다. 이 전략은 긍정적인 기대치를 가지면서 일관되게 반복하면 누구나 성공적인 트레이더가 될 수 있음을 증명합니다. 비록 1980년대에 시작되었지만, 오늘날에도 선물 시장에서 잘 작동하고 있습니다.
전략 4: 듀얼 스러스트 일중 전략
1980년대 Michael Chalek이 개발한 듀얼 스러스트 전략은 여전히 가장 클래식한 거래 시스템 중 하나이며, 선물 시장에서 잘 작동합니다. 이 일중 전략은 전일의 고가, 저가 및 종가를 기준으로 채널 폭을 계산합니다. 이 폭에 따라 개장 가격 위와 아래에 상단 및 하단 밴드를 설정합니다. 가격이 상단 밴드를 돌파하면 매수하고, 하단 밴드를 돌파하면 매도합니다. 포지션은 거래일이 끝나기 전에 청산해야 합니다.
전략 5: 단일 이동 평균 전략
이 전략은 단일 이동 평균을 사용하여 시장의 강세 또는 약세 방향을 결정합니다. 시장의 본질을 충분히 이해하면 단일 이동 평균으로도 수익을 올릴 수 있습니다.
전략 6: 채널 돌파 전략
일반적이고 클래식한 트렌드 거래 방법인 채널 돌파는 상단 및 하단 채널의 가격 돌파를 기준으로 트렌드를 정의합니다. 좋은 역사적 백테스팅 결과를 가지고 있으며, 중간 밴드로 이동 평균을 사용하고 상단 및 하단에 채널을 추가합니다. 가격이 상단 채널을 돌파하면 매수하고, 하단 채널을 돌파하면 매도하며, 가격이 중간 밴드로 돌아오면 포지션을 청산합니다.
전략 7: 포지션 관리 전략
거래에서 자금 관리는 매우 중요하며, 그 중 중요한 부분이 포지션 관리입니다. 다양한 단계에서 다른 포지션 관리 방법을 사용하면 다양한 거래 결과를 얻을 수 있습니다. 좋은 거래 전략이 포지션 관리가 나쁘면 기대했던 수익을 얻지 못할 수도 있으며, 손실로 이어질 수도 있습니다. 반면, 부정적인 기대치를 가진 전략도 적절한 포지션 관리로 성공할 수 있습니다.
전략 8: 스토캐스틱 오실레이터 전략
George Lane이 수년 전 소개한 스토캐스틱 오실레이터(%K, %D)는 종가가 상승 추세에서는 가격 범위의 상단에, 하락 추세에서는 하단에 근접하는 경향이 있다는 아이디어에 기초합니다.
전략 9: 트레일링 스탑 전략
추세 추종 자동 거래 전략에서 포지션은 종종 추세가 반전될 때 종료됩니다. 상당한 수익 반환을 방지하기 위해 원래 계획에 트레일링 스탑을 추가하여 간단한 고가 또는 저가 점이 깨질 때 포지션을 종료합니다.
전략 10: 거래량 및 가격 전략
거래 전략에 거래량 관련 조건을 추가하면 거래를 어느 정도 필터링할 수 있습니다. 거래량이 부족할 때 전략은 포지션을 열지 않아 일부 잘못된 돌파를 필터링할 수 있습니다. 그러나 이 추가 조건으로 인해 중요한 트렌드에서 기회를 놓칠 수도 있습니다.
전략 11: 상대 강도 지수(RSI) 전략
J. Welles Wilder가 1978년 저서 “New Concepts in Technical Trading Systems”에서 소개한 RSI는 진동 지수의 값 편차와 경계 조정 문제를 해결합니다. 높은 RSI는 강세 트렌드를 나타내며, 이는 매수 포지션을 취하는 신호입니다. 낮은 RSI는 약세 트렌드를 나타내며, 이는 매도 포지션을 취하는 신호입니다.
전략 12: 편차(BIAS) 전략
기술적 분석에서 편차는 시장 지수나 종가와 이동 평균 가격의 차이를 나타냅니다. 큰 편차는 강세 트렌드를 나타내며, 이는 매수 포지션을 취하는 신호입니다. 작은 편차는 약세 트렌드를 나타내며, 이는 매도 포지션을 취하는 신호입니다.
전략 13: 이동 평균 채널 전략
단일 이동 평균을 기반으로 거래하면 시장이 변동할 때 빈번한 중단이 발생할 수 있습니다. 이를 완화하기 위해 이동 평균 위와 아래에 채널을 추가하여 상단 및 하단 밴드로 사용합니다. 가격이 상단 밴드를 돌파하면 매수하고, 하단 밴드를 돌파하면 매도하며, 가격이 중간 밴드로 돌아오면 포지션을 청산합니다.
전략 14: 이중 이동 평균 전략
이동 평균은 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 지표 및 도구입니다. 이동 평균은 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타내며, 강세 또는 약세 경계를 나타낼 수 있습니다. 두 개의 이동 평균을 사용하여 트렌드는 서로에 대한 위치로 식별되며, 가격 돌파가 진입점을 결정합니다.
전략 15: 상품 채널 지수(CCI) 전략
1980년대 Donald Lambert가 개발한 CCI는 주식, 외환 또는 귀금속 가격이 정상 분포 범위를 벗어났는지 여부를 측정합니다. 클래식 기술적 분석 문헌에 따르면, CCI가 +100 이상일 때는 매수 포지션을 취하고, -100 이하일 때는 매도 포지션을 취합니다. 이 두 선 사이에서는 모든 포지션을 청산합니다.
전략 16: 종가 돌파 전략
알고리즘 거래에서 돌파 전략은 가장 일반적으로 사용되는 전략 중 하나입니다. 현재 가격을 N 기간 전 가격과 비교하여 시장이 강세 또는 약세인지 판단합니다. 현재 가격이 N 기간 전 가격보다 높으면 강세 트렌드로 판단하고, 낮으면 약세 트렌드로 판단합니다.
이 16가지 거래 전략은 다양한 시장 조건과 거래 스타일에 맞춘 접근 방식을 제공합니다. 단기 일중 거래를 선호하든 장기 추세 추종을 선호하든, 필요에 맞게 조정할 수 있는 전략이 있습니다.
