15
2024/08
거래에서의 일관성: 수익성 있는 결과로 가는 길
금융 거래의 광대하고 종종 예측할 수 없는 세계에서 일관성은 성공적인 거래 시스템을 개발하는 데 있어 기초적인 기둥입니다.
거래는 완벽한 정확성을 달성하거나 영구적인 수익 신화를 만드는 것이 아니라, 여러 거래에 걸쳐 수익성으로 일관되게 나아가는 시스템을 구축하는 데 초점을 맞춘 확률 게임입니다.
거래에서의 확률의 역할
거래는 확률의 대결이기 때문에, 성공을 위해서는 충분한 샘플 크기로 평가될 때 긍정적인 기대치를 보여주는 시스템이 필요합니다. 이 아이디어는 수많은 거래를 통해서만 수익이 꾸준히 증가할 수 있다는 것입니다. 그러나 수익성 있는 거래 시스템이더라도, 각 거래가 미리 정의된 모델에 따라 엄격하게 실행되지 않으면 일관된 수익을 보장할 수 없습니다. 이는 거래 과정 전반에 걸쳐 일관성을 유지하는 것이 얼마나 중요한지를 강조합니다.
일관성이란 무엇인가?
거래에서 일관성이란 모든 거래가 동일한 진입 및 종료 기준을 따르고, 일관된 리스크-리워드 비율을 유지하며, 유사한 포지션 크기를 사용하는 것을 의미합니다. 이를 통해 거래자들은 그들의 시스템이 의도한 대로 작동하고 예상된 결과를 낼 수 있도록 보장할 수 있습니다.
일관성의 세 가지 핵심 영역
1.진입 및 종료 기준의 일관성거래 전략의 핵심 요소 중 하나는 거래 진입 및 종료의 기준입니다. 진입 및 종료에 대한 명확한 기준은 거래 시스템의 프레임워크를 구성하는 데 필수적입니다. 거래자들은 이동 평균, 캔들스틱, 또는 일중 차트와 같은 다양한 방법을 통해 이러한 결정을 내릴 수 있습니다. 이러한 기준이 정의되면 거래의 승률이 안정화되어 보다 예측 가능한 결과를 얻을 수 있습니다.
2.리스크-리워드 비율의 일관성 일관된 리스크-리워드 비율을 유지하는 것은 거래 시스템의 안정성에 매우 중요합니다. 예를 들어, 100번의 거래 중 40번이 손실로 끝나고 60번이 이익으로 끝나는 시나리오를 가정해 보겠습니다. 이때 리스크-리워드 비율이 1:3이라면, 각 손실 거래에서 1단위의 손실이 발생하고, 총 손실은 40단위가 됩니다. 반면, 각 이익 거래에서 3단위의 이익이 발생하면, 총 이익은 180단위가 됩니다. 이는 140단위의 순이익을 반영하여 긍정적인 기대치를 갖는 시스템을 보여줍니다. 리스크-리워드 비율이 일관되지 않으면 이 긍정적인 기대치는 부정적으로 변할 수 있으며, 이는 시스템의 수익성을 약화시킬 수 있습니다.
3.포지션 크기 일관성 연속적인 손실에도 불구하고 포지션 크기의 일관성은 필수적입니다. 거래자는 최근의 결과에 관계없이 동일한 크기의 포지션을 열어야 합니다. 만약 거래자가 주관적인 판단에 따라 포지션 크기를 조정하고 손실 중에는 더 큰 포지션을 사용하고 이익 중에는 작은 포지션을 사용한다면, 이러한 일관성 부족은 이익이 감소하고 손실이 커지며 시스템의 안정성을 궁극적으로 해칠 수 있습니다. 일관된 포지션 크기는 리스크-리워드 비율의 안정성을 보장하여 거래 시스템의 전반적인 신뢰성을 지원합니다.
일관성의 중요성
일관성은 거래 시스템의 확률 모델을 검증하는 데 매우 중요합니다. 이 원칙을 엄격히 준수함으로써 거래자는 그들의 시스템이 의도한 대로 작동하고 예상된 결과를 낼 수 있도록 보장할 수 있습니다. 일관성은 거래자가 감정적 편견을 최소화하고, 규율을 유지하며, 장기적인 수익성을 향해 꾸준히 나아갈 수 있도록 도와줍니다. 본질적으로 일관성은 단순한 모범 사례가 아니라, 거래에서 성공하기 위한 필수 조건입니다.
