현명한 트레이더는 자연스럽게 여러 거래 시스템을 사용하는 방향으로 발전합니다. 이 다양화는 자산 곡선을 부드럽게 하고, 최대 손실을 줄이며, 시장의 복잡성을 더 잘 관리할 수 있게 합니다. 시장에 나와 있는 대부분의 거래 시스템은 “기다림” 모델을 기반으로 작동합니다—시장 구조에 맞을 때 수익을 올립니다. 그러나 우리는 과거의 위험만 인식할 수 있을 뿐 미래의 위험을 예측할 수 없습니다. 만약 미래의 시장이 자주 시스템의 구조에 맞지 않는다면, 어떻게 해야 할까요?

이 반성은 세 가지 핵심 통찰력을 제공합니다:

1. 기본 시장 구조를 반영한 시스템 설계: 예를 들어, 시장은 항상 N자형 패턴으로 움직입니다.
2. 장기 트렌드나 범위에 의존하지 않는 시스템 설계: 장기 트렌드에 지나치게 의존하는 시스템은 이러한 트렌드의 빈도나 지속 시간이 줄어들면 피해를 입을 것입니다.
3. 여러 시스템을 동시에 운영: 이는 특정 패턴과 시장 조건에 대한 의존도를 줄이고 “기다림” 모델의 단점을 완화합니다.

여러 거래 시스템을 사용함으로써 더 부드러운 자산 곡선과 더 작은 손실을 달성할 수 있습니다. 다양성은 리스크를 비례적으로 증가시키지 않으면서 수익을 향상시킬 수 있습니다. 이 다양성에는 여러 시스템 사용, 상관관계가 낮거나 없는 다양한 자산 거래, 시스템 매개 변수의 변화가 포함될 수 있습니다.