06
2024/08
16 กลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพที่นักเทรดทุกคนต้องเรียนรู้!
การรวมกลยุทธ์ที่หลากหลายสามารถช่วยให้นักเทรดจัดการความเสี่ยง ระบุแนวโน้ม และเพิ่มผลกำไรได้สูงสุด ต่อ
ไปนี้คือ 16 กลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพ แต่ละกลยุทธ์มีวิธีการและแนวทางเฉพาะตัว
กลยุทธ์ที่ 1: กลยุทธ์การประมูลเปิดตลาด
การต่อสู้ของราคาเปิดตลาดเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเทรด แนวคิดง่าย ๆ คือทำนายแนวโน้มของวันโดยอิงจากการขึ้นหรือลงภายในระยะเวลาหนึ่งหลังจากตลาดเปิด กลยุทธ์นี้ทำงานได้ดีในกราฟ 1 นาที, 3 นาที และ 5 นาที โดยมีพารามิเตอร์น้อยที่สุด ทำให้มีพื้นที่น้อยสำหรับการปรับปรุง
กลยุทธ์ที่ 2: กลยุทธ์การเบี่ยงเบนราคาคลาสสิก
สร้างขึ้นโดย Keith Fitschen ในปี 1986 ระบบการเทรดนี้เคยทำผลตอบแทนต่อปีได้มากกว่า 100% ระบบ Aberration ใช้สามแถบในการเทรด โดยคำนวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตของราคาปิดในช่วง N วันที่ผ่านมา (MA) เป็นแถบกลาง (MID) และใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของราคาปิด (std) เพื่อวัดความผันผวน คำนวณแถบบน (MID + m * std) และแถบล่าง (MID – m * std) ซื้อเมื่อราคาทะลุแถบบนและปิดตำแหน่งเมื่อกลับมาที่แถบกลาง ในทางกลับกันขายเมื่อราคาทะลุแถบล่างและปิดตำแหน่งเมื่อกลับมาที่แถบกลาง
กลยุทธ์ที่ 3: กลยุทธ์การเทรดเต่า
วิธีการเทรดเต่าที่พัฒนาโดย Richard Dennis นั้นเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพ มันพิสูจน์ให้เห็นว่ากลยุทธ์ที่ตรงไปตรงมาเมื่อทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอและกว้างขวางสามารถทำให้ใครก็เป็นนักเทรดที่ชนะได้ แม้ว่าจะมีต้นกำเนิดในทศวรรษ 1980 แต่มันยังคงทำงานได้ดีในตลาดฟิวเจอร์สในปัจจุบัน
กลยุทธ์ที่ 4: กลยุทธ์ Dual Thrust Intraday
พัฒนาโดย Michael Chalek ในทศวรรษ 1980 กลยุทธ์ Dual Thrust ยังคงเป็นหนึ่งในระบบการเทรดคลาสสิก และมันทำงานได้ดีในตลาดฟิวเจอร์ส กลยุทธ์ภายในวันนี้คำนวณความกว้างของช่องทางตามราคาสูง ต่ำ และราคาปิดของวันก่อนหน้า ตั้งแถบบนและล่างเหนือและใต้ราคาที่เปิดโดยความกว้างนี้ ซื้อเมื่อราคาทะลุแถบบนและขายเมื่อทะลุแถบล่าง ตำแหน่งจะต้องปิดก่อนสิ้นวันเทรด
กลยุทธ์ที่ 5: กลยุทธ์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดี่ยว
กลยุทธ์นี้ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวเพื่อกำหนดทิศทางตลาดที่เป็นขาขึ้นหรือลง ด้วยความเข้าใจที่เพียงพอในสาระสำคัญของตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดียวสามารถทำกำไรได้
กลยุทธ์ที่ 6: กลยุทธ์ Channel Breakout
เป็นวิธีการเทรดตามแนวโน้มที่คลาสสิกและธรรมดา Channel Breakout กำหนดแนวโน้มตามการทะลุของราคาจากช่องทางบนและล่าง ด้วยผลการทดสอบประวัติที่ดี มันใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแถบกลางและเพิ่มช่องทางบนและล่าง ซื้อเมื่อราคาทะลุช่องทางบน ขายเมื่อทะลุช่องทางล่าง และปิดตำแหน่งเมื่อราคากลับมาที่แถบกลาง
กลยุทธ์ที่ 7: กลยุทธ์การจัดการตำแหน่ง
การจัดการกองทุนเป็นสิ่งสำคัญในการเทรด และส่วนใหญ่ของมันคือการจัดการตำแหน่ง การใช้วิธีการจัดการตำแหน่งที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงสามารถให้ผลลัพธ์การเทรดที่แตกต่างกันได้ กลยุทธ์การเทรดที่ดีที่มีการจัดการตำแหน่งที่ไม่ดีอาจไม่สามารถทำผลตอบแทนตามที่คาดหวังได้ และอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุนได้ ขณะที่กลยุทธ์ที่มีความคาดหวังเชิงลบสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการจัดการตำแหน่งที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 8: กลยุทธ์ Stochastic Oscillator
George Lane แนะนำ Stochastic Oscillator (%K, %D) เมื่อหลายปีที่แล้ว โดยมันอิงจากแนวคิดที่ว่าราคาปิดมีแนวโน้มที่จะอยู่ใกล้จุดสูงสุดของช่วงราคาในช่วงขาขึ้น และใกล้จุดต่ำสุดในช่วงขาลง
กลยุทธ์ที่ 9: กลยุทธ์ Trailing Stop
ในกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติตามแนวโน้ม ตำแหน่งมักจะออกเมื่อแนวโน้มกลับตัว เพื่อป้องกันการให้ผลกำไรกลับคืนไปมากเกินไป Trailing Stop สามารถถูกเพิ่มเข้าไปในแผนดั้งเดิม โดยจะออกจากตำแหน่งเมื่อจุดสูงหรือต่ำง่าย ๆ ถูกทำลาย
กลยุทธ์ที่ 10: กลยุทธ์ Volume and Price
การเพิ่มเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับปริมาณเข้าสู่กลยุทธ์การเทรดสามารถกรองการเทรดได้ในบางส่วน เมื่อปริมาณไม่เพียงพอ กลยุทธ์จะหลีกเลี่ยงการเปิดตำแหน่ง กรองการทะลุปลอมบางส่วน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขพิเศษนี้อาจทำให้พลาดโอกาสในแนวโน้มสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 11: กลยุทธ์ Relative Strength Index (RSI)
นำเสนอโดย J. Welles Wilder ในหนังสือของเขา “New Concepts in Technical Trading Systems” ในปี 1978 RSI แก้ปัญหาค่าผันผวนของดัชนีการแกว่งตัวและการปรับขอบเขต RSI สูงบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ส่งสัญญาณให้เปิดตำแหน่งยาว ขณะที่ RSI ต่ำบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ส่งสัญญาณให้เปิดตำแหน่งสั้น
กลยุทธ์ที่ 12: กลยุทธ์ Bias (BIAS)
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Bias หมายถึงความแตกต่างระหว่างดัชนีตลาดหรือราคาปิดกับราคาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Bias ขนาดใหญ่บ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้น ส่งสัญญาณให้เปิดตำแหน่งยาว ขณะที่ Bias ขนาดเล็กบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลง ส่งสัญญาณให้เปิดตำแหน่งสั้น
กลยุทธ์ที่ 13: กลยุทธ์ Moving Average Channel
การเทรดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เดี่ยวสามารถส่งผลให้หยุดการขาดทุนบ่อยครั้งในตลาดที่ผันผวน เพื่อบรรเทานี้ ช่องทางจะถูกเพิ่มเข้าไปเหนือและใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ทำหน้าที่เป็นแถบบนและล่าง ซื้อเมื่อราคาทะลุแถบบน ขายเมื่อราคาทะลุแถบล่าง และปิดตำแหน่งเมื่อราคากลับมาที่แถบกลาง
กลยุทธ์ที่ 14: กลยุทธ์ Double Moving Average
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้และเครื่องมือที่ใช้บ่อยที่สุดในการเทรด มันแสดงถึงราคาค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามารถทำหน้าที่เป็นขอบเขตขาขึ้นหรือขาลง การใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองตัว แนวโน้มจะถูกระบุโดยตำแหน่งของมันสัมพันธ์กัน และการทะลุของราคาจะกำหนดจุดเข้า
กลยุทธ์ที่ 15: กลยุทธ์ Commodity Channel Index (CCI)
พัฒนาโดย Donald Lambert ในทศวรรษ 1980, CCI วัดว่าราคาในหุ้น, ฟอเร็กซ์, หรือโลหะมีค่ามีการเคลื่อนไหวเกินขอบเขตการกระจายปกติหรือไม่ ตามวรรณกรรมการวิเคราะห์ทางเทคนิคคลาสสิก เมื่อ CCI อยู่เหนือ +100 ให้เปิดตำแหน่งยาว; เมื่ออยู่ต่ำกว่า -100 ให้เปิดตำแหน่งสั้น ปิดตำแหน่งทั้งหมดระหว่างเส้นสองเส้นนี้
กลยุทธ์ที่ 16: กลยุทธ์ Closing Price Breakout
ในการเทรดด้วยอัลกอริทึม กลยุทธ์การทะลุเป็นกลยุทธ์ที่ใช้บ่อยที่สุด โดยการเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับราคาที่ผ่านไป N ช่วงเวลาบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง หากราคาปัจจุบันสูงกว่าราคา N ช่วงเวลาที่ผ่านมา แสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น หากต่ำกว่าแสดงถึงแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์การเทรดเหล่านี้มีวิธีการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองสภาวะตลาดและสไตล์การเทรดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าคุณจะชอบการเทรดระยะสั้นภายในวันหรือการตามแนวโน้มระยะยาว มีกลยุทธ์ที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
