22
2024/07
วิธีการควบคุมความเสี่ยง
การควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดเป็นพื้นฐานของการเทรดอย่างมีเหตุผลและเป็นแก่นแท้ของการเทรดที่ประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากที่สุดมักจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเสมอ
สามวิธีหลักในการควบคุมความเสี่ยงคือ การจัดการเงินทุน, การควบคุมเวลา หรือ การหยุดขาดทุนตามเวลา, และ การจำกัดเชิงพื้นที่ หรือ การหยุดขาดทุนตามพื้นที่
วิธีการควบคุมความเสี่ยง
a）การจัดการเงินทุน:
สำหรับการเทรดที่เกี่ยวข้องกับกรอบเวลาขนาดใหญ่และการแกว่งตัวอย่างมีนัยสำคัญ การกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมและการปรับเปลี่ยนให้ทันเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งต้องใช้การเทรดด้วยตำแหน่งขนาดเล็กสำหรับคลื่นขนาดใหญ่ (การเทรดตามการขยายตัว)
เริ่มต้นด้วยตำแหน่งขนาดเล็กเพื่อทดสอบตลาด หากตลาดเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับความคาดหวัง ให้ออกจากตำแหน่งขนาดเล็กเพื่อจำกัดการขาดทุน โดยการสำรวจอย่างต่อเนื่องในต้นทุนที่ต่ำ คุณสามารถหาโอกาสในการเพิ่มตำแหน่งเมื่อแนวโน้มเป็นไปในทางที่ดี (พีระมิดเชิงบวก)
การจัดการเงินทุนมีความซับซ้อนและเข้มงวดสำหรับการเทรดระยะยาวและการแกว่งตัวขนาดใหญ่ ซึ่งเหมาะสมกับสถาบันและตลาดหุ้นที่มีประสิทธิภาพต่ำ
อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่มีความเคลื่อนไหวสูง ใช้เลเวอเรจสูง และมีต้นทุนต่ำ เช่น การเทรดรายวัน ความซับซ้อนและความสำคัญของการจัดการเงินทุนลดลงอย่างมาก การเทรดรายวันมักเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่โดยไม่มีการเพิ่มขึ้น แต่อนุญาตให้ลดตำแหน่งได้
b)การควบคุมเวลาหรือการหยุดขาดทุนตามเวลา:
วิธีนี้ใช้หลักๆ สำหรับการเทรดระยะสั้น โดยเฉพาะการเทรดในวันเดียว การใช้โซนเวลาที่ยืดหยุ่นในการควบคุมความเสี่ยงต้องอาศัยประสบการณ์และสัญชาตญาณ โดยเฉพาะในการเทรดระยะสั้นมาก การหยุดขาดทุนตามเวลาเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักเทรดในวันเดียว แม้ว่าจะท้าทายและซับซ้อน วิธีการหยุดขาดทุนตามเวลาจะลดลงอย่างมากสำหรับการเทรดที่ใช้ตำแหน่งขนาดเล็กและการแกว่งตัวขนาดใหญ่
- การควบคุมเวลา: หากผลลัพธ์ที่คาดหวัง (กำไรอย่างรวดเร็ว) ไม่เกิดขึ้นภายในกรอบเวลาที่กำหนด ให้เตรียมพร้อมที่จะปิดตำแหน่ง
- การหยุดขาดทุนตามเวลา: เป็นการดำเนินการเชิงรุกก่อนที่จะเกิดการหยุดขาดทุนตามพื้นที่ (ในการเทรดในวันเดียว การหยุดขาดทุนตามพื้นที่เป็นการดำเนินการเชิงรับ)
c)การจำกัดเชิงพื้นที่หรือการหยุดขาดทุนตามพื้นที่:
วิธีนี้ใช้หลักๆ สำหรับการเทรดที่ใช้ตำแหน่งขนาดเล็กและการแกว่งตัวขนาดใหญ่ (การเทรดตามการขยายตัว) แม้ว่าจะสามารถใช้ในการเทรดในวันเดียวด้วยการหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้นได้ ควบคุมตนเองและบังคับใช้การจำกัดเชิงพื้นที่อย่างเคร่งครัด
การควบคุมความเสี่ยงเชิงพื้นที่มองเห็นได้และเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในตลาด แม้ว่าการหยุดขาดทุนเชิงพื้นที่จะเป็นการดำเนินการเชิงรับ แต่ก็เหมาะสำหรับการเทรดขนาดเล็กและการแกว่งตัวขนาดใหญ่เนื่องจากตำแหน่งที่เบาและคาดหวังกำไรที่ยาวนาน ดังนั้นควรกำหนดพื้นที่การหยุดขาดทุนที่กว้างขึ้น (ยืดหยุ่น)
- การจำกัดเชิงพื้นที่: ไม่มีตัวตน อิงตามประสบการณ์และสัญชาตญาณ เช่น การลดตำแหน่งเมื่อปริมาณการซื้อขายชะงักที่ระดับสูง
- การหยุดขาดทุนตามพื้นที่: มีตัวตน เป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในตลาด กฎกำหนดขีดจำกัดการหยุดขาดทุนสูงสุดและรูปแบบการออก การจำกัดการหยุดขาดทุนหมายถึงการออกเมื่อระดับการสนับสนุนถูกทำลาย
ศักยภาพความเสี่ยงหรือรางวัลและอัตราการชนะ
แนวคิดนี้เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคนิคการเทรดที่เหมาะสมที่สุด
a）การควบคุมความเสี่ยง:
เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้วิธีรับขาดทุนเล็กน้อย จากนั้นเรียนรู้วิธีสร้างกำไรอย่างมีนัยสำคัญ การควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดภายใต้เทคนิคการเทรดที่เหมาะสมจะทำให้การเทรดเป็นเหตุเป็นผล
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มีผลกำไรเล็กน้อยและขาดทุนใหญ่ ในขณะที่ส่วนน้อยสามารถทำกำไรใหญ่และขาดทุนเล็ก คนส่วนใหญ่ไล่ตามความสมบูรณ์แบบและอัตราการชนะสูง ในขณะที่ส่วนน้อยมุ่งเน้นที่ศักยภาพกำไร
การไล่ตามความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งสำคัญต่อการทำกำไรอย่างมั่นคง โดยมีอัตราการชนะสูงและการยอมรับการขาดทุนเล็กน้อยเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างกำไรใหญ่ การละเลยองค์ประกอบของอัตราส่วนความเสี่ยง/รางวัลทำให้ไม่สามารถคิดค้นกลยุทธ์การเทรดที่เหมาะสมได้
99% ของผู้เข้าร่วมตลาดขาดทุนอย่างต่อเนื่องเพราะพวกเขาตามธรรมชาติไปตามเส้นทางของความต้านทานน้อยที่สุด ไล่ตามแนวโน้มตลาดหรือจับจุดต่ำสุด
กลุ่มคนถูกดักจับด้วยรูปแบบการคิด “ความรู้สึกและนิสัยที่ผิดพลาด” นำไปสู่การขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ธรรมชาติของมนุษย์ในสภาวะธรรมชาติขัดแย้งกับคุณลักษณะธรรมชาติของตลาด
b)กลุ่มคนส่วนน้อยในตลาด:
ตรงข้ามกับกลุ่มคนทั่วไปคือ “ผู้ไม่ตามกระแส” ซึ่งผ่านการทดสอบที่หนักหน่วง รู้จักตัวเอง และเข้าใจลึกซึ้งถึงโครงสร้างพื้นฐานของตลาด ตลาดที่วุ่นวายสร้างขึ้นจากธรรมชาติของมนุษย์ที่แพร่หลาย โดยกลุ่มคนที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องและไร้ระเบียบเป็นตัวแทนของตลาดเอง
ด้วยการเข้าใจและปรับใช้หลักการเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถนำทางความซับซ้อนของตลาด มุ่งเน้นการจัดการความเสี่ยง ความคงเส้นคงวา และความสมดุลระหว่างอัตราการชนะและศักยภาพกำไร เพื่อผลการเทรดที่ประสบความสำเร็จ
