29
2024/10
ทำไมระบบการเทรดที่มีอัตราการชนะต่ำจึงประสบความสำเร็จมากกว่าระบบที่มีอัตราการชนะสูง?
ความสำเร็จของระบบการเทรดที่มีอัตราการชนะต่ำอยู่ที่ความสามารถในการยืดหยุ่นและทนทานต่อความเสี่ยง (antifragility) ซึ่งช่วยให้พวกเขาควบคุมการขาดทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งใช้ประโยชน์จากโอกาสในการได้รับผลตอบแทนสูง ในทางตรงกันข้าม ระบบที่มีอัตราการชนะสูงมักพึ่งพา stop-loss ที่กว้าง ซึ่งเมื่อเกิดการขาดทุน อาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้สูตร Kelly
พิจารณาระบบการเทรดสองระบบ:
- ระบบ A มีอัตราการชนะ 0.1 และอัตราผลตอบแทน 30: ตามสูตร Kelly อัตราเดิมพันที่เหมาะสมคือ 7% ของเงินทุนทั้งหมด:
(30×0.1−0.9)30=0.0730(30×0.1−0.9)=0.07
- ระบบ B มีอัตราการชนะ 0.8 และอัตราผลตอบแทน 0.5 โดยมีอัตราเดิมพันที่เหมาะสมเท่ากับ 40% ของเงินทุนทั้งหมด:
(0.8×0.5−0.2)0.5=0.40.5(0.8×0.5−0.2)=0.4
สมมุติว่าระบบทั้งสองใช้รูปแบบการชนะ/แพ้แบบคงที่ (ระบบ A ชนะ 1 ครั้งทุกๆ 10 การเทรด ส่วนระบบ B ชนะ 4 จากทุกๆ 5 การเทรด) แม้ว่าระยะยาวแล้วอัตราการเติบโตของระบบ A จะสูงกว่านิดหน่อย แต่ว่าระบบ A จะมี drawdown ที่มากกว่า ซึ่งเน้นถึงความแตกต่างระหว่างระบบการพนันที่อาศัยอัตราการชนะคงที่ กับสภาพแวดล้อมการเทรดที่มีอัตราการชนะและผลตอบแทนที่แปรผันตามเวลา
ความยืดหยุ่นในระบบที่มีอัตราการชนะต่ำ
ระบบที่มีอัตราการชนะต่ำมักจะมีความยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์ที่รุนแรงในตลาดมากกว่า เนื่องจากพวกเขารักษา stop-loss ที่สั้นและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสูง ไม่พึ่งพารูปแบบทางประวัติศาสตร์ในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถทำกำไรจากเหตุการณ์ “Black Swan” ได้ ในขณะที่ระบบที่มีอัตราการชนะสูงอาจประสบกับการสูญเสียที่มากขึ้นในสถานการณ์เดียวกัน เนื่องจากต้องอาศัย stop-loss ที่กว้างขึ้นซึ่งมักอิงตามข้อมูลตลาดในอดีต
ความสำคัญและความท้าทายของการควบคุม Drawdown
การควบคุม drawdown เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตระยะยาว แต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายในการเทรดจริง ซึ่งมีปัจจัยทางอารมณ์ ความไม่แน่นอนของตลาด และองค์ประกอบที่ไม่สามารถวัดได้อื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เมื่อ drawdown เพิ่มขึ้น นักเทรดมักเสี่ยงต่อพฤติกรรมการเทรดที่ไร้เหตุผล ซึ่งทำให้การสูญเสียมากขึ้น นักเทรดที่มีประสิทธิภาพจะรับรู้เมื่อพวกเขากำลังเทรดตามอารมณ์และหยุดการเทรดทันทีเพื่อควบคุมตัวเองอีกครั้ง
การเปรียบเทียบกับระบบชีวภาพและเศรษฐกิจในชีวิตจริง
ตัวอย่างของ antifragility มีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ เช่น การแข่งขันทางพันธุกรรมหรือกลยุทธ์การลงทุนที่จำกัดการขาดทุนแต่แสวงหากำไรไม่จำกัด วิธีการนี้ช่วยให้ระบบสามารถเจริญเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอน ซึ่งแตกต่างจากระบบที่แข็งตัวและไม่สามารถปรับตัวได้ ในตลาดการเงิน การรักษาความยืดหยุ่นและเคารพจังหวะของตลาดตามธรรมชาติแทนที่จะบังคับให้ควบคุม จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในระยะยาว
บรรลุความสำเร็จในการเทรดด้วย WisunoFx
ความสำเร็จในการเทรดไม่ใช่แค่ทักษะและความรู้เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับความอดทนและวินัยด้วย
สัมผัสประสบการณ์ที่เหนือชั้นกับ Wisunofx ปลายทางที่ดีที่สุดสำหรับโซลูชันการเทรดออนไลน์! ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมหลายปีและความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เราจึงมอบคุณค่าอันเหนือชั้นให้กับลูกค้าของเรา โดยผสานรวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ากับบริการเฉพาะบุคคลเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการเทรดของพวกเขา
แพลตฟอร์มของเรามีตราสารที่เทรดได้หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนี พร้อมการดำเนินการที่รวดเร็วเป็นพิเศษ การกำหนดราคาที่แข่งขันได้ และสภาพคล่องที่ลึกซึ้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถคว้าโอกาสในตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ที่ Wisunofx เราให้ความสำคัญกับการจัดหาสภาพแวดล้อมการเทรดที่ปลอดภัยและโปร่งใส ด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสชั้นนำของอุตสาหกรรมและมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อปกป้องเงินทุนของคุณ
เริ่มต้นการเดินทางสู่ความสำเร็จในการเทรดและเข้าร่วมกับลูกค้าหลายพันรายที่เติบโตด้วยความมั่นใจโดยการเปิดบัญชีสดกับ WisunoFx วันนี้ที่: https://tw.wsncrmc.com/register/trader/multi-step
หมายเหตุ: การซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงอย่างถ่องแท้และดำเนินมาตรการจัดการที่เหมาะสม
